Estimativa bootstrap para o enviezamento, erro padrão e intervalo de confiança do coeficiente de elasticidade da curva de Pareto

Autores

  • Giovani Glaucio Oliveira Costa UFRRJ

DOI:

https://doi.org/10.15675/gepros.v0i1.869

Resumo

A curva de Pareto, ou “curva ABC”, tem sido aplicada como critério de tomadas de decisão em várias áreas do conhecimento, por empresas e instituições de vários ramos e em todo o mundo, isto é, como instrumento de modelagem de regularidade estatística para diversos fenômenos da natureza. Entretanto, apesar da curva de Pareto ser utilizada com grande frequência, o teste de sua significância ou aderência é pouco realizado, já que o desconhecimento da distribuição por amostragem do seu coeficiente angular (ou de sua elasticidade), torna inviável fazer acompanhar as estimativas do respectivo erro padrão, já para não falar na construção dos intervalos de confiança. Este trabalho tem a iniciativa preliminar de obter uma distribuição por amostragem empírica para a elasticidade da “curva 80/20”, utilizando para esta finalidade a técnica de reamostragem bootstrap e com isso obter o viés e o erro padrão das estimativas da elasticidade da potência de Pareto, possibilitando a construção de intervalos de confiança e testes de significância do ajustamento, minimizando assim a insuficiência de testes de significância para esta importante lei natural.

Palavras-chave: curva de Pareto; elasticidade; bootstrap; intervalos de confiança; teste de significância.

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Publicado

2012-03-02

Como Citar

Oliveira Costa, G. G. (2012). Estimativa bootstrap para o enviezamento, erro padrão e intervalo de confiança do coeficiente de elasticidade da curva de Pareto. Revista Gestão Da Produção Operações E Sistemas, (1), 67. https://doi.org/10.15675/gepros.v0i1.869

Edição

Seção

Artigos