Combinação linear de previsões com ajuste numérico com programação não linear MINIMAX

Jairo Marlon Corrêa, Anselmo Chaves Neto, Luiz Albino Teixeira Júnior, Edgar Manuel Carreno, Álvaro E. Faria

Resumo


Este artigo propõe a combinação linear das previsões obtidas por três métodos de previsão (a saber, ARIMA,Amortecimento Exponencial e Redes Neurais Artificiais) cujos pesos adaptativos determinados por meio deum problema de programação não linear multiobjetivo, em que se busca minimizar, simultaneamente, asestatísticas: MAE, MAPE e MSE. Os resultados alcançados pela combinação proposta são comparados coma abordagem tradicional de combinação linear de previsões, onde os pesos adaptativos ótimos são determinadossomente pela minimização do MSE; com o método de combinação por média aritmética; e com osmétodos individuais.

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DOI: https://doi.org/10.15675/gepros.v11i1.1322

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