Combinação linear de previsões com ajuste numérico com programação não linear MINIMAX
DOI:
https://doi.org/10.15675/gepros.v11i1.1322Resumo
Este artigo propõe a combinação linear das previsões obtidas por três métodos de previsão (a saber, ARIMA,Amortecimento Exponencial e Redes Neurais Artificiais) cujos pesos adaptativos determinados por meio deum problema de programação não linear multiobjetivo, em que se busca minimizar, simultaneamente, asestatísticas: MAE, MAPE e MSE. Os resultados alcançados pela combinação proposta são comparados coma abordagem tradicional de combinação linear de previsões, onde os pesos adaptativos ótimos são determinadossomente pela minimização do MSE; com o método de combinação por média aritmética; e com osmétodos individuais.
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