Avaliação de derivativos complexos: uma aplicação do método de simulação dos Mínimos Quadrados de Monte Carlo com diversas bases polinomiais

Resumo

Este trabalho tem por objetivo expandir a aplicação do Método de Mínimos Quadrados de Monte Carlo, em diferentes bases polinomiais – Potência, Laguerre, Legendre e Hermite A – para a precificação de Opções Asiáticas Americanas (Amerasian), tanto em sua modalidade de compra quanto em sua modalidade de venda. Reitera a possibilidade de utilização alternativa das bases polinomiais, além de verificar a convergência em cada um dos experimentos, sem perder de vista a possibilidade de que haja, para cada tipo de Amerasian precificada, uma base polinomial específica que, marginalmente, mostrase mais precisa.

Palavras-chave: Precificação de Derivativos Complexos; Opções Asiáticas Americanas; Método de Mínimos Quadrados de Monte Carlo; Bases Polinomiais.