Avaliação de derivativos complexos: uma aplicação do método de simulação dos Mínimos Quadrados de Monte Carlo com diversas bases polinomiais

Ursula Silveira Monteiro de Lima, Carlos Patricio Samanez

Resumo


Este trabalho tem por objetivo expandir a aplicação do Método de Mínimos Quadrados de Monte Carlo, em diferentes bases polinomiais – Potência, Laguerre, Legendre e Hermite A – para a precificação de Opções Asiáticas Americanas (Amerasian), tanto em sua modalidade de compra quanto em sua modalidade de venda. Reitera a possibilidade de utilização alternativa das bases polinomiais, além de verificar a convergência em cada um dos experimentos, sem perder de vista a possibilidade de que haja, para cada tipo de Amerasian precificada, uma base polinomial específica que, marginalmente, mostrase mais precisa.

Palavras-chave: Precificação de Derivativos Complexos; Opções Asiáticas Americanas; Método de Mínimos Quadrados de Monte Carlo; Bases Polinomiais.


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DOI: https://doi.org/10.15675/gepros.v0i4.886

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